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	DISTRIBUTED ORDER ESTIMATION OF ARX MODEL UNDER 期刊论文 SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2022, 卷号: 60, 期号: 3, 页码: 1519-1545 作者: Gan, D. I. E.; Liu, Zhixin 收藏 \| 浏览/下载：0/0 \| 提交时间：2023/02/07 distributed order estimation cooperative excitation condition distributed least squares convergence
	Agent's Optimal Compensation Under Inflation Risk by Using Dynamic Contract Model 期刊论文 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2021, 卷号: 34, 期号: 6, 页码: 2291-2309 作者: Fei Chen; Fei Weiyin; Zhang Fanhong; Yang Xiaoguang 收藏 \| 浏览/下载：11/0 \| 提交时间：2022/04/02 Equity incentive inflation risk Ito formula principal-agent problem the martingale representation theorem
	A natural extension of Markov processes and applications to singular SDEs 期刊论文 ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2020, 卷号: 56, 期号: 4, 页码: 2480-2506 作者: Beznea, Lucian; Cimpean, Iulian; Rockner, Michael 收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2021/01/14 Stochastic differential equation on Hilbert spaces Stochastic PDE Martingale problem Not allowed starting point Girsanov transform Nonregular drift Dirichlet form Right process Fine topology
	Optimal regularity of stochastic evolution equations in M-type 2 Banach space 期刊论文 JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2019, 卷号: 267, 期号: 3, 页码: 1955-1971 作者: Hong, Jialin; Huang, Chuying; Liu, Zhihui 收藏 \| 浏览/下载：48/0 \| 提交时间：2020/01/10 Stochastic evolution equation Multiplicative noise Well-posedness Trajectory regularity Factorization method
	Dynamic Asset Allocation with Uncertain Jump Risks: A Pathwise Optimization Approach 期刊论文 MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, 2018, 卷号: 43, 期号: 2, 页码: 347-376 作者: Jin, Xing; Luo, Dan; Zeng, Xudong 收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2019/08/22 optimal investment ambiguity aversion duality method jump diffusion worst-case scenario
	Martingale problem under nonlinear expectations 期刊论文 MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS, 2018, 卷号: 12, 期号: 2, 页码: 135-164 作者: Guo, Xin; Pan, Chen; Peng, Shige 收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2019/12/11 Fully nonlinear PDE Nonlinear martingale problem (Conditional) nonlinear expectation Weak solution to G-SDE
	Markov selection and W-strong Feller for 3D stochastic primitive equations 期刊论文 SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2017, 卷号: 60, 期号: 10, 页码: 1873-1900 作者: Dong, Zhao; Zhang, RangRang 收藏 \| 浏览/下载：17/0 \| 提交时间：2018/07/30 primitive equations Markov selection W-strong Feller
	Dynamic mean-VaR portfolio selection in continuous time 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2017, 卷号: 17, 期号: 10, 页码: 1631-1643 作者: Zhou, Ke; Gao, Jiangjun; Li, Duan; Cui, Xiangyu 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/08/22 Continuous time models Martingales Portfolio optimization Risk management Value at risk G11 C61
	随机波动模型的首中时问题期刊论文浙江大学学报（理学版）, 2017 张苗; 刘晖; 张飞龙收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2017/12/03 随机波动CEV模型首中时鞅方法联合拉普拉斯变换 Whittaker方程 stochastic volatility CEV model first passage times martingale method joint Laplace transforms Whittaker& s equation #39
	Weak solutions of mean-field stochastic differential equations 期刊论文 STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2017, 卷号: 35, 期号: 3, 页码: 542-568 作者: Li, Juan; Min, Hui 收藏 \| 浏览/下载：10/0 \| 提交时间：2019/12/12 Weak solution uniqueness in law mean-field stochastic differential equations local martingale problem

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