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	Stochastic volatility double-jump-diffusions model: the importance of distribution type of jump amplitude 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2017, 卷号: 94, 页码: 989-1014 作者: Sun, Youfa; Liu, Caiyan; Guo, Shimin 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/11/26 Fourier cosine method volatility smile/smirk volatility sadness exponential distribution jump-diffusion Heston
	Dynamical mechanism of Levy flight driven by the nonlinear friction 期刊论文 ACTA PHYSICA SINICA, 2016, 卷号: 65, 期号: 16, 页码: 160502 作者: Liu, J; Chen, XB; Xu, DH; Li, X; Chen, XS 收藏 \| 浏览/下载：20/0 \| 提交时间：2017/10/13 Dynamical Continuous Time Random Walk Nonlinear Friction Levy Flights Periodic Potential
	Dynamical mechanism of Levy flight driven by the nonlinear friction 期刊论文 ACTA PHYSICA SINICA, 2016, 卷号: 65, 期号: 16, 页码: 160502 作者: Liu, J; Chen, XB; Xu, DH; Li, X; Chen, XS 收藏 \| 浏览/下载：13/0 \| 提交时间：2019/04/08 dynamical continuous time random walk ANOMALOUS DIFFUSION nonlinear friction STOCHASTIC-PROCESS Levy flights WALKS periodic potential CONVERGENCE MODELS
	Exponential Stability of Stochastic Evolution Jump-Diffusions Driven by Impulses 会议论文第35届中国控制会议, 中国四川成都, 2016-07-27 作者: Jiang Feng*; Yang Hua; Shen Yi 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/27 Exponential stability Mild solution Stochastic evolution jump-diffusions Impulses
	Large deviations of mean-field stochastic differential equations with jumps 期刊论文 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2015, 卷号: 96 作者: Cai, Yujie; Huang, Jianhui; Maroulas, Vasileios 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/05 Mean-field stochastic differential equation Poisson random measure Jump-diffusions Weak convergence method Uniform large deviation principle
	Relationship between maximum principle and dynamic programming for stochastic differential games of jump diffusions 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2014, 卷号: 87, 期号: 4, 页码: 693-703 作者: Shi, Jingtao 收藏 \| 浏览/下载：8/0 \| 提交时间：2019/12/17 dynamic programming stochastic differential games model uncertainty portfolio optimisation stochastic optimal control jump diffusions maximum principle backward stochastic differential equation
	Relationship between maximum principle and dynamic programming principle for stochastic recursive optimal control problems of jump diffusions 期刊论文 Optimal Control Applications and Methods, 2014, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 61-76 作者: Jingtao Shi 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2019/12/17 Stochastic optimal control Recursive utility Backward stochastic differential equation Jump diffusions Maximum principle Dynamic programming principle
	Parameter estimation and model testing for Markov processes via conditional characteristic functions 其他 2013-01-01 Chen, Song X.; Peng, Liang; Yu, Cindy L. 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2015/11/13 conditional characteristic function diffusion processes empirical likelihood kernel smoothing Levy-driven processes EMPIRICAL CHARACTERISTIC FUNCTION CONTINUOUS-TIME PROCESSES JUMP-DIFFUSIONS TERM STRUCTURE LIKELIHOOD REGRESSION SERIES INFERENCE FORM
	Nonzero-Sum Stochastic Differential Game between Controller and Stopper for Jump Diffusions 期刊论文 ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS, 2013, 卷号: 2013, 页码: - 作者: Wang, Yan; Song, Aimin; Zheng, Cheng-De; Feng, Enmin 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/11
	Optimal quitting in a dynamic agency problem for jump diffusions 期刊论文 Journal of Information and Computational Science, 2013, 卷号: 10, 页码: 4975-4983 作者: Wang Y.; Song A.; Feng E. 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/13

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