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浏览/检索结果: 共8条，第1-8条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 One-Step Multi-Derivative Methods for Backward Stochastic Differential Equations 期刊论文 NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2019, 卷号: 12, 期号: 4, 页码: 1213-1230 作者:  Zhang, Chengjian;  Wu, Jingwen;  Zhao, Weidong 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/11 Backward stochastic differential equations  one-step multi-derivative  methods  theta-method  Ito-Taylor expansion  third-order accuracy   A First Order Scheme for Backward Doubly Stochastic Differential Equations 期刊论文 SIAM-ASA JOURNAL ON UNCERTAINTY QUANTIFICATION, 2016, 卷号: 4, 期号: 1, 页码: 413-445 作者:  Bao, Feng;  Cao, Yanzhao;  Meir, Amnon;  Zhao, Weidong 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/16 backward doubly stochastic differential equation  nonlinear filter  Ito-Taylor expansion   Pathwise Taylor expansions for random fields on multiple dimensional paths 期刊论文 STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2015, 卷号: 125, 期号: 7, 页码: 2820-2855 作者:  Buckdahn, Rainer;  Ma, Jin;  Zhang, Jianfeng 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17 Path derivatives  Pathwise Taylor expansion  Functional Ito formula  Ito-Wentzell formula  Stochastic partial differential equations   THE WEAK CONVERGENCE ANALYSIS OF TAU-LEAPING METHODS: REVISITED 其他 2011-01-01 Hu, Yucheng; Li, Tiejun; Min, Bin 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2015/11/13 Chemical reaction kinetics  large volume scaling  convergence analysis  rooted tree theory  CHEMICALLY REACTING SYSTEMS  STOCHASTIC SIMULATION ALGORITHM  GENE-EXPRESSION  SCHEMES   Improved rectangular method on stochastic Volterra equations 期刊论文 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2011, 卷号: 235, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 2492-2501 作者:  Wen, C. H.;  Zhang, T. S. 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/10 Stochastic Volterra equations  Numerical schemes  Rectangular methods  Ito-Taylor expansion   PATHWISE TAYLOR EXPANSIONS FOR ITO RANDOM FIELDS 期刊论文 MATHEMATICAL CONTROL AND RELATED FIELDS, 2011, 卷号: 1, 期号: 4, 页码: 437-468 作者:  Buckdahn, Rainer;  Bulla, Ingo;  Ma, Jin 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/23 Pathwise stochastic Taylor expansion  Wick-square  stochastic viscosity  solutions  stochastic characteristics   Weak approximations and extrapolations of stochastic differential equations with jumps 期刊论文 SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2000, 卷号: 37, 期号: 6, 页码: 1747-1767 作者:  Liu, XQ;  Li, CW 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2018/07/30 jump diffusion  Ito-Taylor expansion  weak convergence  extrapolation method