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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Realized Jump Risk and Equity Return in China 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1155/2014/721635, 2014 Chen, Guojin; Liu, Xiaoqun; Hsieh, Peilin; Zhao, Xiangqin; 陈国进; 赵向琴 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2015/07/22 STOCK-MARKET VOLATILITY  RARE DISASTERS  IDIOSYNCRATIC VOLATILITY  LONG-RUN  COMPONENTS  FRAMEWORK  SKEWNESS  PUZZLES  PREMIUM  MODELS   Disentangling the Effect of Jumps on Systematic Risk Using A New Estimator of Integrated Co-volatility 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=286, 2013 Kent Wang; Junwei Liu; Zhi Liu    收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2013/11/08 Ito semi-martingale  High-frequency finance  Co-volatility  Non-synchronous trading  Idiosyncratic jumps  Co-jump  Microstructure noise   Disentangling the effect of jumps on systematic risk using a new estimator of integrated co-volatility 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.01.024, 2013 Wang, Kent; Liu, Junwei; Liu, Zhi; 刘俊伟 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2015/07/22 TESTABLE DISTRIBUTIONAL IMPLICATIONS  OBSERVED DIFFUSION-PROCESSES  HIGH-FREQUENCY DATA  REALIZED VOLATILITIES  MICROSTRUCTURE NOISE  FINANCIAL-MARKETS  COVARIANCE  MODELS  PRICES  RETURN