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Dynamics of Online Collective Attention as Hawkes Self-exciting Process
期刊论文
OPEN PHYSICS, 2020, 卷号: 18, 期号: 1, 页码: 6-13
作者:
Li, Zhenpeng
;
Tang Xijin
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2020/05/24
Hawkes self-exciting process
collective attention
novelty decay
herding effect
Efficient Simulation of Clustering Jumps with CIR Intensity
期刊论文
OPERATIONS RESEARCH, 2017, 卷号: 65, 期号: 6, 页码: 1494-1515
作者:
Dassios, Angelos
;
Zhao, Hongbiao
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浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2019/08/22
contagion risk
jump clustering
stochastic intensity model
self-exciting point process
self-exciting point process with CIR intensity
Hawkes process
CIR process
square-root process
exact simulation
Monte Carlo simulation
portfolio risk
Exact simulation of Hawkes process with exponentially decaying intensity
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1214/ECP.v18-2717, 2013
Dassios, Angelos
;
Zhao, Hongbiao
;
赵宏飙
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2015/07/22
SELF-EXCITING PROCESS
POINT-PROCESSES
MODELS
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