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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究 期刊论文 系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133 作者:  龚旭;  曹杰;  文凤华;  杨晓光 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2021/01/14 HAR-RV模型  杠杆效应  结构突变  ICSS算法  MCS检验   Volatility forecasting of crude oil futures: The role of investor sentiment and leverage effect 期刊论文 Resources Policy, 2019, 卷号: Vol.61, 页码: 548-563 作者:  Cai Yang;  Xu Gong;  Hongwei Zhang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/13 Volatility forecasting  Investor sentiment  Leverage effect  HAR-type models  Crude oil futures   Volatility forecasting of crude oil futures: The role of investor sentiment and leverage effect. 期刊论文 Resources Policy, 2019, 卷号: Vol.61, 页码: 548-563 作者:  Yang, C;  Gong, X;  Zhang, HW 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17 Crude oil futures  HAR-type models  Investor sentiment  Leverage effect  Volatility forecasting   Volatility forecasting of crude oil futures: The role of investor sentiment and leverage effect 期刊论文 Resources Policy, 2018 作者:  Cai Yang;  Xu Gong;  Hongwei Zhang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/26 Volatility  forecasting  Investor  sentiment  Leverage  effect  HAR-type  models  Crude  oil  futures   Forecasting the volatility of crude oil futures using HAR-type models with structural breaks 期刊论文 Energy Economics, 2016, 卷号: 59, 页码: 400-413 作者:  Wen, Fenghua;  Gong, Xu;  Cai, Shenghua* 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/03 C53  G17  Q41  Q47  Volatility forecasting  Realized volatility  HAR-RV model  Structural breaks  PROMETHEE II method