×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [4]
内容类型
期刊论文 [3]
学位论文 [1]
发表日期
2014 [1]
2013 [2]
2011 [1]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共4条,第1-4条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
已实现波动率跳跃:金融市场一个新的预测因子
学位论文
2014, 2014
王璋龙
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/01/12
: 已实现波动率跳跃
股权溢价
协偏度
高频数据
期权市场有效性
广义谱密度检验
Realized Volatility Jump
Conditional Equity Premia
Co-skewness
High frequency data
Efficiency of option market
Generalized Spectral Density Test
Serial Correlation and Serial Dependence : The New Palgrave Dictionary of Economics
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=105, 2013
Yongmiao Hong
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2013/11/08
ARMA models
Durbin–Watson statistic
efficient market hypothesis
entropy
generalized spectral density
homoskedasticity
heteroskedasticity
kernel estimators
Lagrange multipliers
rational expectations
serial correlation
serial dependence
spectral density
statistical inference
time series analysis
基于广义交叉谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验
期刊论文
2013
李海奇
;
洪永淼
;
毛尚熠
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/05/17
非线性格兰杰因果
广义交叉协方差
广义交叉谱密度
核函数
Nonlinear Granger Causality
Generalized Cross Covariance
Generalized Cross Spectral Density
Kernel Function/r/n
Detecting misspecifications in autoregressive conditional duration models and non-negative time-series processes
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9892.2010.00681.x, 2011
Hong, Yongmiao
;
Lee, Yoon-Jin
;
洪永淼
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2015/07/22
GENERALIZED SPECTRAL TESTS
SPECIFICATION TESTS
DENSITY FORECASTS
TRANSACTION DATA
UNKNOWN FORM
ROBUST
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace