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| 基于极值理论与藤式Copula模型的多市场投组合选择 期刊论文
统计与决策, 2017, 页码: 49-51
作者: 佘笑荷; 王晓芳; 杨来科
  收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 多资产投资组合在险价值预测的实证分析 期刊论文
统计与决策, 2017, 页码: 175-178
作者: 佘笑荷; 王晓芳; 杨来科
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于CAViaR模型的沪深300股指期货隔夜风险研究 期刊论文
中国管理科学, 2016, 期号: 2016年09期, 页码: 1-10
作者: 简志宏; 曾裕峰; 刘曦腾
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 Measuring the Value-At-Risk of Foreign Exchange Portfolio by a Garch-Evt-Copula Based Model 期刊论文
2015, 卷号: 0, 页码: 183-193
作者: 苟红军[1]; 陈迅[1]; 花拥军[1]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/28 |
| 基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究 期刊论文
北京大学学报 自然科学版, 2015
蒋晶晶; 叶斌; 马晓明
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/12/03
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| 我国股市震荡与金融体系的系统性风险 期刊论文
西部金融, 2015, 卷号: 第12期, 页码: 9-13
作者: 戚逸康; 徐晓宁; 张蕊
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/03/28
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| 基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例 期刊论文
2015, 卷号: 43, 期号: 5, 页码: 558
作者: 潘雪艳[1,2]; 蔡光辉[1]; 刘顺祥[1]
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/30
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| Estimation of extreme value-at-risk: An EVT approach for quantile GARCH model 期刊论文
ECONOMICS LETTERS, 2014, 卷号: 124, 期号: 3, 页码: 378-381
作者: Yi, Yanping; Feng, Xingdong; Huang, Zhuo
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/08/22
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| 欧债危机环境中资产组合ES模型比较研究 期刊论文
2014, 卷号: 22, 页码: 8-15
作者: 于文华; 魏宇; 淳伟德
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/04
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| 基于Copula-GARCH-EVT方法的原油市场风险管理研究 学位论文
2012
作者: 樊妮
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/10
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