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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 The numerical simulation of the tempered fractional Black-Scholes equation for European double barrier option 期刊论文 APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2016, 卷号: 40, 页码: 5819-5834 作者:  Zhang, H.;  Liu, F.;  Turner, I.;  Chen, S. 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/11/21 Stability and convergence  Numerical simulation  Fast bi-conjugate gradient stabilized method  Tempered fractional derivative  European double barrier option  Fractional Black-Scholes model   Numerical solution of the time fractional Black-Scholes model governing European options 期刊论文 COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, 2016, 卷号: 71, 页码: 1772-1783 作者:  Zhang, H.;  Liu, F.;  Turner, I.;  Yang, Q. 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/11/21 Time fractional Black-Scholes model  Caputo fractional derivative  Numerical simulation  European option  Modified Riemann-Liouville fractional derivative   Almost sure and moment stability properties of fractional order Black-Scholes model 期刊论文 FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS, 2013, 卷号: 16, 页码: 317-331 作者:  Zeng, Caibin[1,2];  Chen, YangQuan[2];  Yang, Qigui[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/25 fractional Brownian motion  stochastic stability  Black-Scholes model  large deviations  Hurst parameter