|
已选(0)清除
条数/页： 排序方式：
|
| Dynamic Asset Allocation with Uncertain Jump Risks: A Pathwise Optimization Approach 期刊论文
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, 2018, 卷号: 43, 期号: 2, 页码: 347-376
作者: Jin, Xing; Luo, Dan; Zeng, Xudong
  收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/08/22
|
| Research on dynamic hedging models based on equivalent martingale measure 期刊论文
System Engineering Theory and Practice, 2018, 卷号: Vol.38 No.2, 页码: 287-298
作者: Yu, Xing; Zhang, Weiguo; Liu, Yongjun
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/26 |
| 随机利率下含信用风险的欧式期权的定价 期刊论文
2015
涂淑珍; 黄婧; 李时银
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2016/07/01
|
| 基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估 期刊论文
2015
张玉鹏; 洪永淼
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2016/05/17
|
| Is the Financial Market Risk-neutral -Empirical Research Based on the Implied Probability Distribution 会议论文
7th International Institute of Statistics and Management Engineering Symposium, AUG 17-21, 2015
作者: Xu Weicheng; Li Xinpeng
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/31
|
| 基于特征函数与数值计算的亚式期权定价 学位论文
2014, 2014
谭志学
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/12
|
| 违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法 期刊论文
2013
涂淑珍; 李时银
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/05/17
|
| 信用风险下多资产期权的定价模型与解法 学位论文
2013, 2013
涂淑珍
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2016/01/13
|
| 违约风险的交换期权的定价模型与解法 期刊论文
2012
涂淑珍; 李时银
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2016/05/17
|
| More on convexity and smoothness of operators 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2010.05.036, 2010
Cheng, L. X.; Cheng, Q. J.; 程立新
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2013/12/12
|
