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浏览/检索结果: 共10条，第1-10条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 1061-1073 作者:  Luo, Pengfei;  Xiong, Jie;  Yang, Jinqiang;  Yang, Zhaojun 收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2019/08/22 Real options  Partial information  Information value  Double exponential jump-diffusion process   Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information 期刊论文 Quantitative Finance, 2019, 卷号: Vol.19 No.6, 页码: 1061-1073 作者:  Pengfei Luo;  Jie Xiong;  Jinqiang Yang;  Zhaojun Yang 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/17 Real options  Partial information  Information value  Double exponential jump-diffusion process   Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information. 期刊论文 Quantitative Finance, 2019, 卷号: Vol.19 No.6, 页码: 1061-1073 作者:  Luo, PF;  Xiong, J;  Yang, JQ;  Yang, ZJ 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/17 Double exponential jump-diffusion process  Information value  Partial information  Real options   Occupation times of Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes with two-sided exponential jumps and applications 其他 2017-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan; Bai, Yang 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/12/03 Ornstein-Uhlenbeck process  Occupation times  Exit problem  DIFFUSION-PROCESSES  STEP OPTIONS  EXIT TIMES   基于因果关系矩阵的动态服务组合技术研究 期刊论文 2016, 2016 朱雪峰; 谢谦; 戴桂兰; ZHU Xue-feng; XIE Qian; DAI Gui-lan 收藏  |  浏览/下载：3/0 Investment and financing for SMEs with a partial guarantee and jump risk 期刊论文 European Journal of Operational Research, 2016, 卷号: Vol.249 No.3, 页码: 1161-1168 作者:  Luo, Pengfei;  Wang, Huamao;  Yang, Zhaojun 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/31 Finance  Investment analysis  Guarantee level  Real options  Double exponential jump-diffusion process   Valuing equity-linked death benefits with a threshold expense strategy 其他 2015-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/12/03 Equity-linked products  Guaranteed minimum death benefits  Threshold expense strategy  Refracted Levy process  Ito&apos  VARIABLE ANNUITY GUARANTEES  STATE-DEPENDENT FEES  OPTIONS  MODELS  s formula   Occupation times of refracted double exponential jump diffusion processes 其他 2015-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/12/03 Occupation times  Refracted Levy process  Laplace transform  Two-sided exit problem  1ST PASSAGE TIMES  LEVY PROCESSES   European option pricing with stochastic volatility and jump risk 期刊论文 Liaoning Gongcheng Jishu Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Liaoning Technical University (Natural Science Edition), 2011, 卷号: 30, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 784-787 作者:  Zhang, Sumei 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/10 Characteristic function  Double exponential jump-diffusion process  Fourier transform  Jump risk  Option pricing  Stochastic volatility rate  Stochastic volatility risk   European option pricing based on double exponential jump-diffusion process model with stochastic interest rate 期刊论文 Liaoning Gongcheng Jishu Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Liaoning Technical University (Natural Science Edition), 2011, 卷号: 30, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 627-630 作者:  Zhang, Sumei 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/10 Assets return  Double exponential jump-diffusion process  Fourier inversion transform  Fourier transform  Interest rate risk  integrated model  Option pricing  Stochastic interest rate