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Reinsurer's optimal reinsurance strategy with upper and lower premium constraints under distortion risk measures
期刊论文
Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017, 卷号: 315, 页码: 142-160
作者:
Wang, Wenyuan
;
Peng, Xingchun*
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/04
Optimal reinsurance
Distortion risk measure
Optimal reinsurance under distortion risk measures and expected value premium principle for reinsurer
其他
2015-01-01
Zheng Yanting
;
Cui Wei
;
Yang Jingping
收藏
  |  
浏览/下载:14/0
  |  
提交时间:2015/11/11
Distortion risk measure
expected value premium principle
optimal reinsurance strategy
TVaR
VaR
Optimal reinsurance minimizing the distortion risk measure under general reinsurance premium principles
其他
2013-01-01
Cui, Wei
;
Yang, Jingping
;
Wu, Lan
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2015/11/11
Optimal reinsurance
Distortion risk measure
Reinsurance premium principle
Wang&apos
VaR
TVaR
ARROWS RESULT
COMONOTONICITY
EXTENSION
INSURANCE
CONTRACT
s premium principle
On the generalized risk measures
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS-A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES SERIES B, 2012, 卷号: 27, 期号: 3
作者:
Zhang Ai-li
;
Wang Wen-yuan
;
Hu Yi-jun
收藏
  |  
浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2019/12/05
risk measure
distortion
cash subadditivity
robust representation
Risk & distortion based K-anonymity
会议论文
INFORMATION SECURITY APPLICATIONS, 8th International Workshop on Information Security Applications, Cheju Isl, SOUTH KOREA, Web of Science
Xu, Shenkun
;
Ye, Xiaojun
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity and respecting stochastic orders
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2009, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 459-465
作者:
Song, Yongsheng
;
Yan, Jia-An
收藏
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浏览/下载:10/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Choquet integral
(Concave) distortion
Risk measure
Stochastic orders
Coherent
An overview of representation theorems for static risk measures
期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2009, 卷号: 52, 期号: 7, 页码: 1412-1422
作者:
Song YongSheng
;
Yan JiaAn
收藏
  |  
浏览/下载:12/0
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提交时间:2018/07/30
Choquet integral
(concave) distortion
law-invariant
risk measure
stochastic orders
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