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Study on the Pricing and Issue Scale of Marine Catastrophe Bonds
会议论文
2nd International Conference on Data Science and Business Analytics (ICDSBA), SEP 21-23, 2018
作者:
Zhao, Mingqing
;
Zhao, Xiaolin
;
Wang, Dangbang
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/31
generalized Pareto distribution
bonds
marine catastrophe risk
Study on the Pricing and Issue Scale of Marine Catastrophe Bonds
会议论文
2nd Annual International Conference on Data Science and Business Analytics, ICDSBA 2018, September 21, 2018 - September 23, 2018
作者:
Zhao, Mingqing
;
Zhao, Xiaolin
;
Wang, Dangbang
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/31
Wanting robustness in insurance: A model of catastrophe risk pricing and its empirical test
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2017, 卷号: 77, 页码: 14-23
作者:
Zhu, Wenge
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Ambiguity aversion
Robust control theory
Catastrophe risk pricing
CAT bonds
Catastrophe-linked securities
Pricing Zero-Coupon Catastrophe Bonds Using EVT with Doubly Stochastic Poisson Arrivals
期刊论文
Discrete Dynamics in Nature and Society, 2017, 卷号: Vol.2017
作者:
Ma, ZG
;
Ma, CQ
;
Xiao, SS
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/31
基于MonteCarlo模拟的巨灾风险债券定价研究——以中国洪水巨灾债券为例 Catastrophe Risk Bonds Pricing Based on Monte Carlo Simulation --Taking Flooding Catastrophe Bonds in China as an Example
期刊论文
2016, 卷号: 35, 页码: 50-55
作者:
黄英君[1]
;
李江艳[1]
;
韩经纬[1]
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/11/29
灾难风险与中国股市波动性之谜
期刊论文
2014
袁靖
;
陈国进
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2016/05/17
罕见灾难
股市波动之谜
股票超额收益预测
Rare disaster
the puzzle of high stock volatility
stock excess earnings forecasting
Valuing catastrophe bonds involving credit risks
期刊论文
Mathematical Problems in Engineering, 2014, 卷号: 2014
作者:
Liu, Jian
;
Xiao, Jihong
;
Yan, Lizhao
;
Wen, Fenghua*
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/03
Pricing catastrophe risk bonds: A mixed approximation method.
期刊论文
Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 卷号: Vol.52 No.2, 页码: 243-254
作者:
Ma, ZG
;
Ma, CQ
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2020/01/05
Pricing Catastrophe Risk Bonds Using the Vasicek and CIR Models
期刊论文
Systems Engineering, 2013, 卷号: Vol.31 No.9, 页码: 33-38
作者:
Ma Chaoqun
;
Ma Zonggang
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2020/01/05
Catastrophe Risk Bonds
Stochastic Interest Rates
Panjer Recursion Method
PCS Loss Index
Pricing Catastrophe Mortality Bonds under Stochastic Dependence
会议论文
2nd International Conference on Financial Risk and Corporate Financial Management, Dalian, PEOPLES R CHINA, 2010-01-01
作者:
Shang Qin
;
Qin Xuezhi
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/24
jump-diffusion process
copula
catastrophe mortality
tranches
Wang transform
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