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Drivers of future alien species impacts: An expert-based assessment
期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2020, 页码: 14
作者:
Essl, Franz
;
Lenzner, Bernd
;
Bacher, Sven
;
Bailey, Sarah
;
Capinha, Cesar
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浏览/下载：64/0
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提交时间：2020/09/25
biological invasions
expert survey
globalization
impacts
management
policy
scenarios
uncertainties
Explicit expressions to counterparty credit exposures for Forward and European Option
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2020, 卷号: 52, 页码: 14
作者:
Li, Shuang
;
Peng, Cheng
;
Bao, Ying
;
Zhao, Yanlong
收藏
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浏览/下载：18/0
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提交时间：2020/05/24
Counterparty credit exposure
Explicit expressions
Forward
European Option
Fast numerical simulation of a new time-space fractional option pricing model governing European call option
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, 卷号: 339, 页码: 186-198
作者:
Zhang, H.
;
Liu, F.
;
Chen, S.
;
Anh, V
;
Chen, J.
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/11/21
European call option
Time-space fractional option pricing model
Caputo fractional derivative
Fast numerical simulation
Modified Riemann-Liouville fractional derivative
Retrieving aggregate information from option volume
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2018, 卷号: 55, 页码: 220-232
作者:
Lin, William T.
;
Tsai, Shih-Chuan
;
Zheng, Zhenlong
;
Qiao, Shuai
收藏
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浏览/下载：12/0
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提交时间：2019/12/11
Emerging options market
Option-information aggregation
Retail
investors
VIX-adjusted put-call ratio
Physics on the high intensive electron position accelerator at 2-7 GeV
期刊论文
Chinese Science Bulletin科学通报, 2017, 卷号: 62, 期号: 12, 页码: 1226-1232
作者:
Li, Haibo
;
Liu, Jianbei
;
Luo, Qing
;
Ma, Jianping
;
Peng, Haiping
收藏
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浏览/下载：46/0
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提交时间：2019/08/29
Physics on the high intensive electron position accelerator at 2-7 GeV
期刊论文
Chinese Science Bulletin科学通报, 2017, 卷号: 62, 期号: 12, 页码: 1226-1232
作者:
Huang, Guangshun
;
Li, Cheng
;
Li HB(李海波)
;
Shen XY(沈肖雁)
;
Yuan ZZ(苑长征)
收藏
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浏览/下载：29/0
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提交时间：2019/08/27
Numerical simulation of a Finite Moment Log Stable model for a European call option
期刊论文
NUMERICAL ALGORITHMS, 2017, 卷号: 75, 页码: 569-585
作者:
Zhang, H.
;
Liu, F.
;
Turner, I.
;
Chen, S.
;
Yang, Q.
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/11/21
European option
Numerical simulation
Riemann-Liouville fractional derivative
Fast Fourier transform
Bi-conjugrate gradient stabilized method
The FMLS model
Numerical simulation of a Finite Moment Log Stable model for a European call option
期刊论文
NUMERICAL ALGORITHMS, 2017, 卷号: 75, 期号: 3, 页码: 569-585
作者:
Zhang, H.
;
Liu, F.
;
Turner, I.
;
Chen, S.
;
Yang, Q.
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/12/16
The FMLS model
Riemann-Liouville fractional derivative
Numerical
simulation
Fast Fourier transform
Bi-conjugrate gradient stabilized
method
European option
随机利率下含信用风险的欧式期权的定价
期刊论文
2015
涂淑珍
;
黄婧
;
李时银
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2016/07/01
随机利率
重Poisson随机过程
信用风险
等价鞅测度
Gaussian interest rate
doubly stochastic Poisson process
credit risk
equivalent martingale measure
半差分格式在支付交易费用的欧式看涨期权定价模型中的应用
期刊论文
2015, 2015
段国东,蒋建,牛成虎等
收藏
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2017/06/15
期权定价模型,半差分,数值解,欧式看涨期权,option price model,semidiscretization technique,numerical solution,European call option
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