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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Pricing of Basket Default Swaps Based on Factor Copulas and NIG 会议论文 3rd International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM), Rio De Janeiro, BRAZIL, 2015-01-01 作者:  Li, Ping;  Liu, Jie;  Zhang, Xinyun;  Huang, Guangdong 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/06 Factor copula  Credit VaR  Principal component analysis   Pricing BDS based on distorted Copulas functions 会议论文 International Conference on MultiMedia and Information Technology, Three Gorges, PEOPLES R CHINA, 2008-12-30 作者:  Chen, Zhengsheng;  Qin, Xuezhi 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/27 Distortion functions  Distorted Copulas functions  Basket credit default swaps  Monte Carlo simulation