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| 基于MS-GARCH模型的VaR方法在我国券商资产管理市场的风险度量研究 学位论文
2016, 2016
何浩
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计 期刊论文
系统工程理论与实践, 2016, 卷号: 36, 页码: 2205-2215
作者: Yang, Jiping; Feng, Yijun; Wang, Hui
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计 期刊论文
管理科学学报, 2014, 卷号: 17, 页码: 69-80
作者: 杨继平; 袁璐; 张春会
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2020/01/06
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| 金融数据变结构波动性模型的综述及研究进展 期刊论文
2011, 卷号: 28, 期号: 6, 页码: 594-597
作者: 郭悦; 王娜; 蒋宏兰
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 中国股市波动率的马尔可夫状态转换行为研究 学位论文
2010, 2010
蔡建文
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 马尔可夫转换GARCH模型的平稳性和高阶矩 学位论文
2006, 2006
林顺发
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 马尔可夫体制转换模型及其实证研究 学位论文
2004, 2004
陈祥钟
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2016/02/14
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