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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于AR-GARCH-CoVaR模型的我国金融系统性风险度量研究 期刊论文 《投资与创业》, 2018, 卷号: 0, 页码: 22-24 作者:  罗天祺[1] 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/04/22 系统性风险 AR-GARCH-CoVaR  动态模型  金融监管