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| 沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者: 朱莉; 陈占寿; 刘向丽; 杨晓光
  收藏 | 浏览/下载：44/0 | 提交时间：2021/04/26
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| 沪深300股指期货套期保值效果研究 期刊论文
West Leather, 2019, 期号: 04
作者: 蔡鸿飞
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 沪深300股指期现货市场的交易竞争与价格发现的关系研究 期刊论文
2019, 期号: 2, 页码: 3-16
作者: 林祥友; 王瑶; 何帅; 代宏霞
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 非同步交易下股指期货对现货的影响研究——基于CSI300股指期货2014年的高频数据 期刊论文
2019, 卷号: 0, 期号: 1, 页码: 5
作者: 茹蕾颖[1]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/27
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| 沪深300股指期货对股票现货市场的影响 期刊论文
2019, 卷号: 0, 期号: 1, 页码: 4
作者: 王小宁[1]; 童玺[1]
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 沪深300股指期货定价模型及套利实证研究 期刊论文
应用数学与计算数学学报, 2018, 卷号: 32, 页码: 125-133
作者: 刘帅[1]; 何斌吾[2]
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/04/24
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| 保证金调整对沪深300股指期货价格发现功能的影响研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者: 张艳
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/12/25 |
| 基于SV-POT-TDRM的沪深300股指期货尾部风险研究 期刊论文
系统管理学报, 2017, 卷号: 26, 页码: 888-896
作者: 秦学志; 郭明; 宋宇
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2019/12/03
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| 基于沪深300股指期货的趋势跟踪策略应用研究 学位论文
2017
作者: 肖龙
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 沪深300股指期货基差分析 期刊论文
经营管理者, 2017, 页码: 22
作者: 赵小雨[1]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/04/24
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