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基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133
作者:  龚旭;  曹杰;  文凤华;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2021/01/14
金融高频数据跳跃波动研究——基于大数据核函数支持向量机的方法 期刊论文
2018, 卷号: 33, 期号: 9, 页码: 23
作者:  柳向东[1];  李文健[1]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/17
基于已实现波动率的收益率跳跃模型研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:  刘会芳
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/25
中国股指期货市场连续性及跳跃性波动行为研究 期刊论文
上海金融, 2017, 期号: 2017年04期, 页码: 57-65
作者:  王明涛;  孙西明;  陈云
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/09/18
基于HAR-RV-CJ模型的天然气价格预测 期刊论文
2017, 卷号: 0, 期号: 23, 页码: 83
作者:  吴东武[1];  朱帮助[2]
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/10
基于动态估计误差的中国股市波动率建模与预测 期刊论文
中国管理科学, 2017, 卷号: 25, 期号: 9, 页码: 19-27
作者:  宋亚琼;  王新军
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/11
沪深300股指期货已实现波动率：基于HAR模型 学位论文
2016, 2016
邢刘阳
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/20
跳跃行为、杠杆效应及长期记忆下的VaR预测 期刊论文
金融理论与实践, 2016, 期号: 2016年03期, 页码: 19-26
作者:  胡志军;  谭中
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18
跳跃强度对股市波动率建模与预测的影响研究 期刊论文
金融经济学研究, 2016, 卷号: 31, 期号: 01, 页码: 85-95
作者:  宋亚琼;  王新军
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17
基于跳跃的已实现风险系数 学位论文
2015, 2015
王琛
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/23

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