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| 一类基于CVaR模型的分布鲁棒优化问题研究 学位论文
: 大连理工大学, 2017
作者: 何鹏
  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/03
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| 基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型 期刊论文
系统工程理论与实践, 2017, 卷号: 37, 期号: 8, 页码: 2024
作者: 柏林; 赵大萍; 房勇 ; 汪寿阳
收藏 | 浏览/下载：12/0 | 提交时间：2020/01/10 |
| 基于CVaR两步核估计量的投资组合管理 期刊论文
管理科学学报, 2016, 卷号: 第5期, 页码: 114-126
作者: 黄金波; 李仲飞; 姚海祥
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/03/04
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| 中国主权财富基金投资策略:基于均值-方差-CVaR模型 期刊论文
2014
喻海燕; 马晟
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 基于均值-CVaR模型的外汇储备币种配置研究 期刊论文
北京航空航天大学学报（社会科学版）, 2012, 页码: 82-87
作者: 宋晓东; 韩立岩
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/06
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| 基于Copula的投资组合均值-CVaR有效前沿分析 期刊论文
统计与决策, 2010, 期号: 2010年02期, 页码: 34-37
作者: 金博轶
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于均值和CVaR的效用最大化模型研究 期刊论文
数理统计与管理, 2010, 卷号: 第5期
作者: 姚海祥
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/03/08
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| 奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征 期刊论文
中国管理科学, 2008, 卷号: 第16卷, 页码: 273-277
作者: 姚海祥
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/03/08
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| 协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界 期刊论文
数理统计与管理, 2008, 卷号: 第27卷, 页码: 111-118
作者: 姚海祥; 易建新; 李仲飞
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/03/08
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| 基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究 期刊论文
数学的实践与认识, 2004, 卷号: 034, 期号: 007, 页码: 39
作者: 田新民; 黄海平
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2020/01/10 |
