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| 基于"四维久期"利率风险免疫的资产负债组合优化模型 期刊论文 系统管理学报, 2019, 卷号: 28, 页码: 86-97 作者: 周颖; 杨洁
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| 基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型 期刊论文 运筹与管理, 2019, 卷号: 28, 页码: 118-129 作者: 周颖; 吴琼
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| 基于三因子CIR模型的资产负债利率风险免疫模型 学位论文 : 大连理工大学, 2018 作者: 陈超
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| 基于随机久期利率免疫的银行资产负债优化模型 期刊论文 运筹与管理, 2018, 卷号: 27, 页码: 135-148 作者: 张志鹏; 迟国泰
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| 基于违约强度信用久期的资产负债优化模型 期刊论文 系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 38, 页码: 1387-1403 作者: 李鸿禧; 迟国泰
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| 基于Nelson-Siegel久期免疫的银行全资产负债优化模型研究 学位论文 : 大连理工大学, 2017 作者: 汪玉莹
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| 随机久期利率免疫的银行全资产负债优化模型研究 学位论文 : 大连理工大学, 2016 作者: 张志鹏
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| 基于“四维久期”利率风险免疫的资产负债组合优化模型 学位论文 : 大连理工大学, 2016 作者: 杨洁
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| 基于动态利率风险免疫银行资产负债优化模型 学位论文 : 大连理工大学, 2016 作者: 吴琼
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| 久期模型及其在利率风险免疫中的应用研究 学位论文 2013 作者: 李雨嘉
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