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| 考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟 期刊论文
系统管理学报, 2017, 卷号: 26, 页码: 512-517
作者: 陈正声; 秦学志
  收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 系统信用事件与信用违约互换估值研究 期刊论文
2016, 卷号: 33, 期号: 1, 页码: 47
作者: 杨星[1,2]; 胡国强[1]; 蒋金良[2]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/17
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| 交易对手风险下担保债券及债券担保合约的定价 期刊论文
系统工程, 2015, 卷号: 第33卷 第8期, 页码: 84-89
作者: 夏鑫; 杨招军
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型 期刊论文
系统工程, 2014, 卷号: 第3期, 页码: 49-54
作者: 潘凌遥
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法 期刊论文
2013
涂淑珍; 李时银
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 交易对手信用违约事件与信用违约互换公允价值 期刊论文
2013, 卷号: 33, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 1389
作者: 杨星[1]; 胡国强[1]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/03
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| 信用风险下多资产期权的定价模型与解法 学位论文
2013, 2013
涂淑珍
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 双跳-扩散过程下的脆弱期权定价 期刊论文
应用概率统计, 2012, 期号: 2, 页码: 172-180
作者: 严定琪; 颜博
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/07/28
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| 双跳-扩散过程下的脆弱期权定价 期刊论文
绵阳师范学院学报, 2012, 期号: 2, 页码: 4-7
作者: 邓华; 颜博
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/07/28
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| 欧美CDS市场改革与中国信用风险缓释工具的市场制度设计 期刊论文
2012
郑振龙; 孙清泉
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/05/17
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