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| 广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年03期, 页码: 435-443
作者: 马俊美; 卓金武; 张建; 陈渌
  收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 无套利框架下互换利差影响因素分析 期刊论文
金融市场研究, 2018, 期号: 09
作者: 程昊; 李鹤然
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟 期刊论文
系统管理学报, 2017, 卷号: 26, 页码: 512-517
作者: 陈正声; 秦学志
收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 中国利率互换定价及互换利差分解研究 学位论文
2016, 2015
葛骏
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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| LIBOR市场模型在衍生品定价中的应用 学位论文
: 大连理工大学, 2016
作者: 郝明
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 基于中国人口死亡率的长寿互换定价研究 学位论文
: 大连理工大学, 2016
作者: 郑湘怡
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 信用贷款风险中反向CDS协议设计与定价模型 期刊论文
2016, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 114
作者: 庞素琳[1,2]; 王立[1,2]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 利率互换的综合定价--基于方向性套利交易视角 学位论文
2016
作者: 李远志
收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 离散抽样方差互换定价研究 期刊论文
管理科学学报, 2015, 期号: 2015年11期, 页码: 70-81
作者: 杜琨; 曾旭东
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/09/18
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| CAPM的新模型研究：基于美国银行信用违约互换数据的研究 期刊论文
河北民族师范学院学报, 2015, 卷号: 第2期, 页码: 116-124
作者: 邸昊; 李柳铃
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/02/27
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