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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：上海大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于C-STGARCH模型的大庆原油现货价格波动研究 期刊论文 数学的实践与认识, 2014, 卷号: 44, 页码: 84-90 作者:  刘建桥[1];  孙文全[2] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/04/30 原油现货价格  波动  同期  门槛值  平滑转换   江苏,浙江和上海各地(市)农业技术效率比较研究--基于共同随机前沿分析的实证 期刊论文 华中师范大学学报（自然科学版）, 2013, 卷号: 47, 页码: 276-281 作者:  刘建桥[1];  孙文全[2] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/04/30 随机前沿分析  共同前沿函数  技术效率  技术缺口比率   沪深300股指期货价格跳跃行为对现货价格及其波动性的影响 期刊论文 五邑大学学报(自然科学版), 2012, 卷号: 26, 页码: 45-51 作者:  刘建桥[1];  孙文全[2] 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/04/30 沪深300股指期货  价格跳跃行为  价格发现  GARCH(1  1)-M-ARJI模型   沪深300仿真股指期货价格不对称跳跃波动的实证分析 期刊论文 数理统计与管理, 2010, 卷号: 29, 页码: 1096-1103 作者:  刘建桥[1];  孙文全[2] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/04/30 沪深300股指期货  价格跳跃行为  不对称波动性  EGARCH(1  1)-CJI模型  EGARCH(1  1)-ARJI模型