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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 发表日期：2010     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Long memory in stock market volatility and the volatility-in-mean effect: The FIEGARCH-M Model 期刊论文 Journal of Empirical Finance, 2010, 页码: 460-470 作者:  Beng Jesper Christensen[1];  Morten Nielsen[2];  Jie Zhu[3] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/30 FIEGARCH  Financial leverage  GARCH  Long memory  Risk-return tradeoff  Stock returns  Volatility feedback