|
已选(0)清除
条数/页： 排序方式：
|
| 融资融券交易对ETF基金定价效率的影响——基于信息反应视角的研究 期刊论文
2019, 卷号: 31, 页码: 18-27
作者: 王良; 秦隆皓; 惠朦朦
  收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/20
|
| 融资融券机制下ETF基金流动性、交易行为对其价格联动的影响研究 期刊论文
2019, 卷号: 31, 页码: 28-39
作者: 王良; 陈婕; 刘潇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/20
|
| 高频数据条件下基于ETF基金的股指期货套利研究 期刊论文
2018, 卷号: 26, 页码: 9-20
作者: 王良; 秦隆皓; 刘潇; 陈婕
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/20
|
| 基于0-1混合整数规划及Cornish-Fisher-CVaR方法的ETF基金最优动态套期保值比率模型 期刊论文
2018, 卷号: 36, 页码: 1-17
作者: 王良; 惠朦朦; 许庭嘉
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/20
|
| 基于跳扩散过程的ETF基金动态市场风险测度研究 期刊论文
2017, 卷号: 29, 页码: 12-26
作者: 王良; 刘潇; 贾宇洁
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/20
|
| 时变损失厌恶下基于动态CVaR的ETF基金最优资产配置策略研究 期刊论文
2016, 卷号: 24, 页码: 54-62
作者: 王良; 贾宇洁; 刘潇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/20
|
| 融资融券、ETF基金超额收益率、投资者信心 期刊论文
2016, 页码: 73-88
作者: 王良; 刘潇; 贾宇洁
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/20
|
| 高频数据条件下基于交易成本考虑的中国ETF基金跨市套利研究 期刊论文
2016, 卷号: 28, 页码: 55-65
作者: 王良; 贾宇洁; 刘潇
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/20
|
| 中国ETF基金价格“已实现”波动率、跟踪误差之间的Granger关系研究 期刊论文
2012, 卷号: 20, 页码: 59-70
作者: 王良; 冯涛
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/20
|
