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科研机构
武汉理工大学 [3]
内容类型
期刊论文 [3]
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2016 [1]
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Optimal investment and risk control for an insurer under inside information
期刊论文
Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 卷号: 69, 页码: 104-116
作者:
Peng, Xingchun
;
Wang, Wenyuan*
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/04
97M30
91B70
60H30
Investment
Risk control
Inside information
Forward integral
Enlargement of filtration
Optimal investment, consumption and proportional reinsurance under model uncertainty
期刊论文
Insurance: Mathematics and Economics, 2014, 卷号: 59, 页码: 222-234
作者:
Peng, Xingchun*
;
Chen, Fenge
;
Hu, Yijun
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  |  
浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/04
91G80
97M30
93E20
60H30
Investment
Consumption
Reinsurance
Model uncertainty
Stochastic maximum principle
Malliavin calculus
Optimal investment, consumption and proportional reinsurance for an insurer with option type payoff
期刊论文
Insurance: Mathematics and Economics, 2014, 卷号: 59, 页码: 78-86
作者:
Peng, Xingchun*
;
Wei, Linxiao
;
Hu, Yijun
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  |  
浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2019/12/04
97M30
91G80s
60H30
Investment
Consumption
Reinsurance
Backward stochastic differential equation
Malliavin calculus
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