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Option pricing based on a regime switching dividend process
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:
Yan, HuaHui
;
Chen, Qihong
;
Shu, HuiSheng
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2019/08/22
Option pricing
hidden Markov chain
discrete dividend
regime switching
jump diffusion model
Real options maximizing survival probability under incomplete markets
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019
作者:
Jiang, Jinglu
;
Mu, Congming
;
Peng, Juan
;
Yang, Jinqiang
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浏览/下载:32/0
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提交时间:2019/08/22
Real options
Survival probability
Incomplete markets
Portfolio choice
Implied option value
Entrepreneur
Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 1061-1073
作者:
Luo, Pengfei
;
Xiong, Jie
;
Yang, Jinqiang
;
Yang, Zhaojun
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2019/08/22
Real options
Partial information
Information value
Double exponential jump-diffusion process
Tip Pricing of Jump Propagation: Evidence from Spot and Options Markets
期刊论文
MANAGEMENT SCIENCE, 2019, 卷号: 65, 期号: 5, 页码: 2360-2387
作者:
Du, Du
;
Luo, Dan
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2019/08/22
jump propagation
joint pricing
option volatility skew
Hawkes jumps
An efficient conditional Monte Carlo method for European option pricing with stochastic volatility and stochastic interest rate
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019
作者:
Liang, Yijuan
;
Xu, Chenglong
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/08/22
Conditional Monte Carlo
martingale control variate
option pricing
stochastic volatility
stochastic interest rate
Optimal Design of a Politically Feasible Environmental Regulation
期刊论文
KOREAN ECONOMIC REVIEW, 2018, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 75-99
作者:
Yu, Jongmin
;
Ryu, Seokjong
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
Emission Trading
Price and Quantity
Hybrid Emission Control
Climate Change
Policy Instrument Choice
A hybrid Monte Carlo acceleration method of pricing basket options based on splitting
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2018, 卷号: 342, 页码: 292-304
作者:
Sun, Yongchao
;
Xu, Chenglong
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Monte Carlo method
Basket option
Conditional Monte Carlo method
Importance sampling
Sequential sampling for CGMY processes via decomposition oftheir time changes
期刊论文
NAVAL RESEARCH LOGISTICS, 2018, 卷号: 65, 期号: 6-7, 页码: 522-534
作者:
Zhang, Chengwei
;
Zhang, Zhiyuan
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
CGMY processes
double CFTP
option pricing
sequential sampling
Real Estate Risk, Corporate Investment and Financing Choice
会议论文
作者:
Deng, Xiaoying
;
Ong, Seow Eng
;
Qian, Meijun
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/08/22
Real estate risk
Corporate investment
External financing
Real Earnings Management, Liquidity Risk and REITs SEO Dynamics
期刊论文
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS, 2018, 卷号: 56, 期号: 3, 页码: 410-442
作者:
Deng, Xiaoying
;
Ong, Seow Eng
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/08/22
Real estate investment trust
Seasoned equity offerings
Liquidity risk
Real earnings management
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