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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 DEEP STOCK REPRESENTATION LEARNING: FROM CANDLESTICK CHARTS TO INVESTMENT DECISIONS 会议论文 作者:  Hu, Guosheng;  Hu, Yuxin;  Yang, Kai;  Yu, Zehao;  Sung, Flood 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 Mean-variance portfolio optimization with parameter sensitivity control 期刊论文 OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE, 2016, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 755-774 作者:  Cui, Xueting;  Zhu, Shushang;  Li, Duan;  Sun, Jie 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 mean-variance model  sensitivity control  non-convex quadratically constrained quadratic programming  branch-and-bound   An optimal investment model with Markov-driven volatilities 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2014, 卷号: 14, 期号: 9, 页码: 1651-1661 作者:  Luo, Shangzhen;  Zeng, Xudong 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 Portfolio optimization  Stochastic control  Dynamic programming  Utility functions   Threshold-Type Policies for Real Options Using Regime-Switching Models 期刊论文 SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2012, 卷号: 3, 期号: 1, 页码: 667-689 作者:  Bensoussan, Alain;  Yan, ZhongFeng;  Yin, G. 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22 variational inequality  irreversible investment  real option  regime shift  macroeconomic condition  optimal stopping problem