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上海财经大学 [7]
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Estimation and testing of nonparametric hidden Markov model with application in stock market
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:
Huang, Yue
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2019/08/22
Nonparametric hidden Markov model
generalized likelihood ratio test
Kernel regression
EM algorithm
Estimation and testing nonhomogeneity of Hidden Markov model with application in financial time series
期刊论文
STATISTICS AND ITS INTERFACE, 2019, 卷号: 12, 期号: 2, 页码: 215-225
作者:
Huang, Mian
;
Huang, Yue
;
He, Kang
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/08/22
Hidden Markov model
Nonhomogeneous transition matrix
Generalized likelihood ratio test
Kernel regression
EM algorithm
Statistical Inference and Applications of Mixture of Varying Coefficient Models
期刊论文
SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS, 2018, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 618-643
作者:
Huang, Mian
;
Wang, Shaoli
;
Yao, Weixin
;
Chen, Yixin
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/08/22
generalized likelihood ratio test
identifiability
local likelihood
mixture model
varying coefficient model
Generalized partial linear varying multi-index coeflcient model for gene-environment interactions
期刊论文
STATISTICAL APPLICATIONS IN GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY, 2017, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 59-74
作者:
Liu, Xu
;
Gao, Bin
;
Cui, Yuehua
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/08/22
B-spline
backfitting
generalized likelihood ratio
kernel smoothing
single index model
varying coefficient model
Mixture of functional linear models and its application to CO2-GDP functional data
期刊论文
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 2016, 卷号: 97, 页码: 1-15
作者:
Wang, Shaoli
;
Huang, Mian
;
Wu, Xing
;
Yao, Weixin
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
Mixtures of functional linear regressions
Identifiability
EM-type algorithm
Kernel regression
Functional principal component analysis
Conditional bootstrap
Hypothesis test
Option Pricing With Model-Guided Nonparametric Methods
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2009, 卷号: 104, 期号: 488, 页码: 1351-1372
作者:
Fan, Jianqing
;
Mancini, Loriano
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
Generalized likelihood ratio test
Model misspecification
Nonparametric regression
Out-of-sample analysis
State price distribution
Nonparametric Transition-Based Tests for Jump Diffusions
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2009, 卷号: 104, 期号: 487, 页码: 1102-1116
作者:
Ait-Sahalia, Yacine
;
Fan, Jianqing
;
Peng, Heng
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Generalized likelihood ratio test
Jump diffusion
Local linear fit
Markovian process
Null distribution
Specification test
Transition density
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