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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 专题：湖南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 The total variation model for determining the implied volatility in option pricing 期刊论文 Journal of Computational Analysis and Applications, 2014, 卷号: Vol.17 No.1, 页码: 111-124 作者:  Wang, SL;  Yang, YF 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31 Implied volatility  Tikhonov regularization  Total variation regularization  European option  Black-Scholes model   Warrant pricing: B-S vs. CEV. 期刊论文 Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian (Systems Engineering Theory and Practice), 2013, 卷号: Vol.33 No.5, 页码: 1126-1134 作者:  Wu, Xin-Yu;  Zhou, Hai-Lin;  Wang, Shou-Yang;  Ma, Chao-Qun 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2020/01/05 Black-Scholes model  constant elasticity of variance model  least-squares Monte Carlo method  maximum likelihood method  warrant pricing