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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Component ACD Model and Its Application in Studying the Price-Related Feedback Effect in Investor Trading Behaviors in Chinese Stock Market 期刊论文 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2018, 卷号: 31, 期号: 3, 页码: 677-695 作者:  Huang, Zhiyuan;  Han, Ai;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30 Component ACD model  feedback effect  investor behavior  market status  trading intensity   Component ACD Model and Its Application in Studying the Price-Related Feedback Effect in Investor Trading Behaviors in Chinese Stock Market 期刊论文 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2018, 卷号: 31, 期号: 3, 页码: 677 作者:  Huang, Zhiyuan;  Han, Ai;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/31 Liquidity Dynamics Around Intraday Price Jumps in Chinese Stock Market 期刊论文 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2017, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 434-463 作者:  Wan Die;  Wei Xianhua;  Yang Xiaoguang 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2018/07/30 Event study method  informed trading  liquidity dynamics  price jumps  price reversal   Testing linear and nonlinear granger causality in CSI300 futures and spot markets based on new concepts of nonlinear positive/negative spillover 期刊论文 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2014, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 729-742 作者:  Zhou Pu;  Lu Fengbin;  Wang Shouyang 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2021/01/14 STOCK INDEX  MODEL  China stock market  negative volatility spillover  nonlinear Granger causality test  risk absorption  volatility spillover