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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Pricing arithmetic Asian and Amerasian options: A diffusion operator integral expansion approach 期刊论文 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2022, 页码: 25 作者:  Ding, Kailin;  Cui, Zhenyu;  Yang, Xiaoguang 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2023/02/07 American Asian options  Asian option  diffusion operator integral  series expansion   Vector financial rogue waves 期刊论文 PHYSICS LETTERS A, 2011, 卷号: 375, 期号: 48, 页码: 4274-4279 作者:  Yan, Zhenya 收藏  |  浏览/下载：17/0  |  提交时间：2018/07/30 Black-Scholes option pricing model  The coupled nonlinear volatility and option pricing model  Adaptive nonlinear Schrodinger equation  Controlled stochastic volatility  Financial markets  Vector financial rogue waves (rogons)   Financial Rogue Waves 期刊论文 COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS, 2010, 卷号: 54, 期号: 5, 页码: 947-949 作者:  Yan Zhen-Ya 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30 NLS equation  nonlinear option pricing model  financial rogue waves   A new numerical method on American option pricing 期刊论文 SCIENCE IN CHINA SERIES F, 2002, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 181-188 作者:  Gu, YG;  Shu, JW;  Deng, XT;  Zheng, WM 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2018/07/30 American options  free boundary  analytic method of line  finite difference method  Black-Scholes equation