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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：厦门大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 已实现偏度预测与偏度风险溢酬 学位论文 2016, 2016 贺晨 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2017/06/20 已实现偏度  组合预测  偏度风险溢酬  Realized Skewness  Combination Regression  Skewness Risk Premium   隐含风险厌恶：度量、影响因素与信息含量 其他 2016-02-01 陈蓉; CHEN Rong; 王宜峰; WANG Yi-feng; 邱紫华; QIU Zi-hua 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2016/03/28 隐含风险厌恶系数  implied risk aversion  高阶矩方法  higher-moment methos  投资者情绪  investor sentiment   偏度风险溢酬：特征和信息含量 学位论文 2014, 2014 徐婉菁 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2016/01/12 偏度互换  偏度风险溢酬  信息含量  Skewness Swap  Skewness Risk Premium  Information Content   Realized Jump Risk and Equity Return in China 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1155/2014/721635, 2014 Chen, Guojin; Liu, Xiaoqun; Hsieh, Peilin; Zhao, Xiangqin; 陈国进; 赵向琴 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2015/07/22 STOCK-MARKET VOLATILITY  RARE DISASTERS  IDIOSYNCRATIC VOLATILITY  LONG-RUN  COMPONENTS  FRAMEWORK  SKEWNESS  PUZZLES  PREMIUM  MODELS   风险中性高阶矩特征、风险及应用——对香港股票市场的分析 学位论文 2010, 2010 张晓南 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/14 风险中性  高阶矩  风险溢酬  Risk-Neutral  Higher Moments  Risk Premium