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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 专题：厦门大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 MODELING HIGH-FREQUENCY FINANCIAL DATA BY PURE JUMP PROCESSES 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1214/12-AOS977, 2012 Jing, Bing-Yi; Kong, Xin-Bing; Liu, Zhi; 刘志 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2015/07/22 MICROSTRUCTURE NOISE  LEVY PROCESSES  STOCHASTIC VOLATILITY  CURRENCY OPTIONS  FUNCTIONALS  VALUATION  MARKETS  DRIVEN   Estimating the Jump Activity Index Under Noisy Observations Using High-Frequency Data 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1198/jasa.2011.tm10021, 2011 Jing, Bing-Yi; Kong, Xin-Bing; Liu, Zhi; 刘志 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2015/07/22 SAMPLED LEVY PROCESSES  MICROSTRUCTURE NOISE  VOLATILITY