×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [6]
兰州理工大学 [1]
西安交通大学 [1]
重庆大学 [1]
大连理工大学 [1]
内容类型
学位论文 [10]
发表日期
2018 [1]
2016 [1]
2014 [1]
2013 [1]
2012 [3]
2010 [1]
更多...
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共10条,第1-10条
帮助
限定条件
内容类型:学位论文
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
机械监测大数据质量保障方法及应用研究
学位论文
2018
作者:
周昕
收藏
  |  
浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2019/11/26
机械监测大数据
数据质量保障
AR-GARCH回归
DBSCAN聚类
UKF滤波
ARFIMA-GARCH模型的混成检验及其应用
学位论文
2016
作者:
史永侠
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2020/11/05
ARFIMA-GARCH模型
拟极大指数似然估计
混成检验
混合混成检验
分位数回归估计金融风险模型实证分析
学位论文
2014, 2014
王淼晗
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2016/01/12
金融风险
QAR-GARCH
LA-QAR-GARCH
Financial Risk
QAR-GARCH Model
LA-QAR-GARCH Model
基于协整和GARCH模型的统计套利策略研究
学位论文
2013, 2013
康敏晨
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/01/13
统计套利
均值回复
逐步回归
协整
AR-GARCH
Statistical arbitrage
Mean reversion
Stepwise regression
Co-integration
AR-GARCH
中国通货膨胀的长记忆性和条件异方差性
学位论文
2012, 2012
赵文君
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2016/02/14
长期记忆性
通货膨胀
ARFIMA-NM-GARCH模型
Long Memory
Inflation
ARFIMA-NM-GARCH Model
中国股市流动性的实证研究
学位论文
2012, 2012
张少坚
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2016/02/14
流动性
证券市场
时间序列
资本资产定价
Liquidity
Stock Market
Time Series
Capital Asset Pricing
利用条件Copula函数的凸组合来估计VaR
学位论文
: 大连理工大学, 2012
作者:
余星彤
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2019/12/18
Copula函数
Sklar定理
AR—GARCH模型
凸组合
VaR
风险中性高阶矩特征、风险及应用——对香港股票市场的分析
学位论文
2010, 2010
张晓南
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2016/02/14
风险中性
高阶矩
风险溢酬
Risk-Neutral
Higher Moments
Risk Premium
数据挖掘方法在沪深300指数收益率波动预测的应用研究
学位论文
2008, 2008
李嘉裕
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2016/02/14
数据挖掘
收益率预测
BP-AR-GARCH模型
Data mining
Yield Volatility
BP-AR-GARCH model
上证指数周内效应研究:基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归
学位论文
作者:
郭柱成[1]
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/11/29
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace