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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 内容类型：其他     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Optimal control problem for an insurance surplus model with debt liability 其他 2014-01-01 Wei, FanCheng; Wu, Lan; Zhou, Dasheng 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2015/11/10 debt liability  proportional reinsurance  dividends  capital injection  impulse-control  CRAMER-LUNDBERG MODEL  OPTIMAL DIVIDEND  OPTIMAL REINSURANCE  TRANSACTION COSTS  POLICIES  COMPANY  RISK   An insurance risk model with stochastic volatility 其他 2010-01-01 Chi, Yichun; Jaimungal, Sebastian; Lin, X. Sheldon 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2015/11/12 Gerber-Shiu expected discounted penalty function  Integro-differential equation  Singular perturbation theory  Stochastic volatility  Perturbed compound Poisson risk process  Phase-type distribution  Ornstein-Uhlenbeck process  EXPECTED DISCOUNTED PENALTY  DEFECTIVE RENEWAL EQUATION  JUMP-DIFFUSION  RUIN  MOMENTS  TIME  APPROXIMATIONS  SURPLUS  OPTIONS  DEFICIT   Martingale method for ruin probability in an autoregressive model with constant interest rate 其他 2003-01-01 Yang, HL; Zhang, LH 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2015/11/16 DEPENDENT RISKS