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中国股票市场尾部风险与收益率预测——基于Copula与极值理论的VaR对比研究
其他
2014-08-01
陈坚
;
CHEN Jian
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/02/15
样本外预测
out-of -sample prediction
极值理论
extreme value theory
Copula
VaR
尾部风险
tail risk
个体相关性对多生命模型影响的敏感性分析
其他
2013-01-01
杨静平
;
陈治津
;
吴岚
收藏
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浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2015/10/23
联合生命模型
最后生存者模型
净保费
敏感性分析
copula
joint-life model
last survivor model
net premiums
copula
sensitivity analysis
CA,B copula在CreditMetrics中的应用
其他
2011-01-01
杨静平
;
熊芳
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浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2015/10/23
CA,B copula
CreditMetrics
VaR
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