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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2018     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Ergodicity of the 2D Navier-Stokes equations with degenerate multiplicative noise 期刊论文 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2018, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 97-118 作者:  Dong, Zhao;  Peng, Xu-hui 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2018/07/30 tochastic Navier-Stokes equation  asymptotically strong Feller property  ergodicity   Optimal investment and risk control for an insurer with partial information in an anticipating environment 期刊论文 SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL, 2018, 卷号: 2018, 期号: 10, 页码: 933-952 作者:  Peng, Xingchun;  Chen, Fenge*;  Wang, Wenyuan 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/04 Investment  Malliavin calculus  anticipating environment  forward integrals  partial information  risk control   Maximum principle via Malliavin calculus for regular-singular stochastic differential games 期刊论文 OPTIMIZATION LETTERS, 2018, 卷号: 12, 页码: 1301-1314 作者:  Wang, Yan;  Song, Aimin;  Wang, Lei;  Sun, Jie 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/02 Maximum principle  Stochastic differential game  Regular-singular control  Malliavin calculus  Asymmetric partial informations   SPDEs with Colored Gaussian Noise: A Survey 期刊论文 Communications in Mathematics and Statistics, 2018, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 481-492 作者:  Song J. 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/11 Large deviation  Lyapunov exponent  Malliavin Calculus  Stochastic partial differential equations