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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2018     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于AR-GARCH-CoVaR模型的我国金融系统性风险度量研究 期刊论文 《投资与创业》, 2018, 卷号: 0, 页码: 22-24 作者:  罗天祺[1] 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/04/22 系统性风险 AR-GARCH-CoVaR  动态模型  金融监管   金融市场对银行业系统性风险的溢出效应及渠道识别研究 期刊论文 南开经济研究, 2018, 卷号: 第5期, 页码: 58-75 作者:  方意;  陈敏;  杨嬿平 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/26 金融市场  银行业系统性风险  溢出效应  ΔCoVaR   Uncertainties and extreme risk spillover in the energy markets: A time-varying copula-based CoVaR approach 期刊论文 ENERGY ECONOMICS, 2018, 卷号: 76, 页码: 115-126 作者:  Ji, Qiang;  Liu, Bing-Yue;  Nehler, Henrik;  Uddin, Gazi Salah 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/12/30 Uncertainty  Time-varying copula  Delta CoVaR  Extreme risk   基于CoES模型的我国金融系统性风险度量 期刊论文 系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 38, 页码: 565-575 作者:  张冰洁;  汪寿阳;  魏云捷;  赵雪婷 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/30 △CoES  △CoVaR  系统性风险  金融机构   基于CoES模型的我国金融系统性风险度量 期刊论文 系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 038, 期号: 003, 页码: 565 作者:  张冰洁;  汪寿阳;  魏云捷;  赵雪婷 收藏  |  浏览/下载：45/0  |  提交时间：2020/01/10