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浏览/检索结果: 共11条，第1-10条 帮助 限定条件 发表日期：2018    专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Identification and estimation of heteroscedastic binary choice models with endogenous dummy regressors 期刊论文 ECONOMETRICS JOURNAL, 2018, 卷号: 21, 期号: 2, 页码: 218-246 作者:  Mu, Beili;  Zhang, Zhengyu 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Binary choice models  Endogenous dummy variable  Heteroscedasticity  Partially linear varying coefficient model   NONPARAMETRIC IDENTIFICATION AND ESTIMATION OF TRUNCATED REGRESSION MODELS WITH HETEROSKEDASTICITY 期刊论文 ECONOMETRIC THEORY, 2018, 卷号: 34, 期号: 3, 页码: 543-573 作者:  Chen, Songnian;  Lu, Xun;  Zhou, Xianbo;  Zhou, Yahong 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/08/22 A unified approach to volatility estimation in the presence of both rounding and random market microstructure noise 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 203, 期号: 2, 页码: 187-222 作者:  Li, Yingying;  Zhang, Zhiyuan;  Li, Yichu 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 High-frequency data  Rounding errors  Market microstructure noise  Integrated volatility  Realized volatility   Unbounded returns and the possibility of credit rationing: A note on the Stiglitz-Weiss and Arnold-Riley models 期刊论文 JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 2018, 卷号: 75, 页码: 67-70 作者:  Lu, Hengheng;  Rong, Kang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Credit rationing  Unbounded returns  Adverse selection   Nonparametric fixed effects model for panel data with locally stationary regressors 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 202, 期号: 2, 页码: 286-305 作者:  Pei, Youquan;  Huang, Tao;  You, Jinhong 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 Panel data models  Fixed effect  Locally stationary  Local linear estimation  Hypothesis testing   Nonparametric identification and estimation of sample selection models under symmetry 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 202, 期号: 2, 页码: 148-160 作者:  Chen, Songnian;  Zhou, Yahong;  Ji, Yuanyuan 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Sample selection  Nonparametric estimation  Symmetry   Stochastic Volatility Models Based on OU-Gamma Time Change: Theory and Estimation 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2018, 卷号: 36, 期号: 1, 页码: 75-87 作者:  James, Lancelot F.;  Mueller, Gernot;  Zhang, Zhiyuan 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 Dirichlet mean functional  Dirichlet process  Generalized Gamma Convolution  Particle marginal Metropolis-Hastings  Sequential Monte Carlo   Maximum smoothed likelihood estimation for a class of semiparametric Pareto mixture densities 期刊论文 STATISTICS AND ITS INTERFACE, 2018, 卷号: 11, 期号: 1, 页码: 31-40 作者:  Huang, Mian;  Wang, Shaoli;  Wang, Hansheng;  Jin, Tian 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22 Semiparametric mixture models  EM algorithm  Maximum smoothed likelihood estimation  Pareto mixture densities  Bandwidth selection   Monotone function estimation in partially linear models 期刊论文 STATISTICS AND ITS INTERFACE, 2018, 卷号: 11, 期号: 1, 页码: 19-29 作者:  Zhang, Yi;  Wang, Shaoli 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22 Asymptotic normality  Density estimation  Kernel estimation  Monotone function  Nonparametric function  Partially linear models   Moments of renewal shot-noise processes and their applications 期刊论文 SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL, 2018, 期号: 8, 页码: 727-752 作者:  Jang, Jiwook;  Dassios, Angelos;  Zhao, Hongbiao 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Renewal shot-noise processes  discounted aggregate claims  actuarial net premium  piecewise-deterministic Markov processes  martingale method  Monte Carlo exact simulation  credit risk  reliability