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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 发表日期：2016     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 SIMULATION OF MULTI-ASSET OPTION GREEKS UNDER A SPECIAL LÉVY MODEL BY MALLIAVIN CALCULUS 期刊论文 The ANZIAM Journal, 2016, 卷号: Vol.57 No.3, 页码: 280-298 作者:  YONGZENG LAI and HAIXIANG YAO  收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/03/04 subordinated Brownian motions  multi-asset options  option sensitivities or Greeks  Malliavin calculus  quasi-Monte Carlo methods