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浏览/检索结果: 共10条，第1-10条 帮助 限定条件 发表日期：2014    专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 人民币汇率弹性调整对我国汇市与股市关系的影响——基于长记忆VAR-(BEKK)MVGARCH模型 期刊论文 数理统计与管理, 2014, 期号: 2014年06期, 页码: 1101-1112 作者:  曹广喜;  崔维军;  韩彦 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 汇率弹性  溢出效应  长记忆  BEKK   我国铁合金市场价格与钢材价格动态关系研究 期刊论文 价格理论与实践, 2014, 期号: 09, 页码: 87-89 作者:  郭娆锋 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/24 铁合金市场价格  钢材价格  行业集中度  产能过剩   基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量 期刊论文 中国管理科学, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 1-9 作者:  谢尚宇;  姚宏伟;  周勇 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 Expectile  下端风险度量  线性异方差  非对称最小二乘   基于面板VAR模型的区域货币政策有效性实证研究 期刊论文 商业研究, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 47-51 作者:  陈云;  赖文炜 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 区域货币政策  有效性  面板向量自回归模型   我国货币政策冲击的季度效应 期刊论文 管理现代化, 2014, 期号: 2014年04期, 页码: 10-12 作者:  张安宁;  金德环 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 货币政策冲击  季度效应  脉冲响应   基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量 期刊论文 统计与信息论坛, 2014, 期号: 2014年06期, 页码: 40-47 作者:  王宣承;  陈艳 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/09/18 同业拆借利率  风险度量  分形理论  ARFIMA-FIGARCH模型   股市和汇市关系研究的新思路——评曹广喜著《中国汇市和股市的关系研究——基于分形长记忆模型》 期刊论文 无线互联科技, 2014, 期号: 2014年04期, 页码: 180 作者:  徐龙炳 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18 中国汇市  股市  人民币汇率   个人信用、经济增长与旅游总收入的VAR多层次效应 期刊论文 消费经济, 2014, 期号: 2014年02期, 页码: 23-26 作者:  郭旸;  柴毅 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 个人信用能力  经济增长  旅游总收入  VAR多层次分析   基于VAR模型的中国金融化、垄断与收入分配关系研究 期刊论文 经济经纬, 2014, 期号: 2014年01期, 页码: 142-148 作者:  鲁春义 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/09/18 金融化  垄断  收入分配   典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量 期刊论文 投资研究, 2014, 期号: 2014年01期, 页码: 46-56 作者:  王宣承;  陈艳 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 典型事实  股指期货  极值理论  APARCH模型