一种新的风险度量方法-GVaR

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	一种新的风险度量方法-GVaR
	苑慧玲 1; 穆燕 1; 周勇2
刊名	应用数学学报
	2017
卷号	040 期号:006 页码:883
ISSN号	0254-3079
英文摘要	探讨科学的风险度量方法一直是风险管理中的重要课题．本文在G-期望和G-正态分布理论的基础上，研究了某一类金融资产的风险不确定性问题．首先针对不确定环境下的金融市场，提出了损失函数为，（Ⅳ）=Ⅳ的一种新的GVaR风险度量方法，从而改进了传统的VaR方法，建立并证明了GVaR是一致性风险度量的定理，并且在特殊情形下给出了QVaR值的函数表达式，便于在实际中应用．本文利用GVaR方法从—个新的角度解释风险度量，正如我们所坚信地，GVaR度量在风险管理中是一个全新的精确的风险度量方法和技术．希望这个新的度量方法GVaR能够为金融学者，银行，投资部门以及相关的决策者提供建议．
语种	英语
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47427]
专题	应用数学研究所
作者单位	1.上海财经大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	苑慧玲,穆燕,周勇. 一种新的风险度量方法-GVaR[J]. 应用数学学报,2017,040(006):883.
APA	苑慧玲,穆燕,&周勇.(2017).一种新的风险度量方法-GVaR.应用数学学报,040(006),883.
MLA	苑慧玲,et al."一种新的风险度量方法-GVaR".应用数学学报 040.006(2017):883.