基于周期garch过程var的分位回归估计

	基于周期garch过程var的分位回归估计
	赵彪 1; 赵子龙 2; 冯牧 2
刊名	系统科学与数学
	2017
卷号	37 期号:1 页码:253
ISSN号	1000-0577
英文摘要	近几年来,风险价值(VaR)已成为金融市场风险度量及风险管理的标准工具.文章用周期广义自回归条件异方差(GARCH)模型拟合金融市场数据,并应用分位回归方法得到此模型参数及条件VaR的估计,在一定条件下估计具有强相合性及渐近正态性,蒙特卡罗模拟结果表明此方法具有稳健性,且对于条件VaR的预测具有很高的准确性,沪深300指数的实证分析结果表明此方法关于VaR的预测具有非常好的效果.
语种	英语
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/45395]
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	赵彪,赵子龙,冯牧. 基于周期garch过程var的分位回归估计[J]. 系统科学与数学,2017,37(1):253.
APA	赵彪,赵子龙,&冯牧.(2017).基于周期garch过程var的分位回归估计.系统科学与数学,37(1),253.
MLA	赵彪,et al."基于周期garch过程var的分位回归估计".系统科学与数学 37.1(2017):253.