| 多地区股票指数的相关性和传导性分析——基于多元GARCH方法的检验 | |
| 李巍; 杨宏略 | |
| 刊名 | 财会通讯(理财版)
 |
| 2014 | |
| 关键词 | 相关性 Granger因果性 (G)OMGARCH模型 (C/D)CC-MGARCH模型 |
| ISSN号 | 1002-8072 |
| DOI | 10.16144/j.cnki.issn1002-8072.2014.33.034 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 收录类别 | CNKI |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3935809 |
| 专题 | 武汉大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李巍,杨宏略. 多地区股票指数的相关性和传导性分析——基于多元GARCH方法的检验[J]. 财会通讯(理财版),2014. |
| APA | 李巍,&杨宏略.(2014).多地区股票指数的相关性和传导性分析——基于多元GARCH方法的检验.财会通讯(理财版). |
| MLA | 李巍,et al."多地区股票指数的相关性和传导性分析——基于多元GARCH方法的检验".财会通讯(理财版) (2014). |
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