一类带随机利率的生存年金组合模型

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	一类带随机利率的生存年金组合模型
	冉启康
刊名	系统工程
	2011-10-28
期号	2011年10期页码:108-111
关键词	随机利率 ARMA模型 Cox-Ingerson&Ross模型年金组合
ISSN号	1001-4098
英文摘要	在Lee-Carter随机死亡率假定下,建立利率分别为ARMA(p,q)模型和Cox-Ingerson&Ross模型(简称CIR模型)的生存年金组合模型。推导出生存年金组合的精算现值。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/18427]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学应用数学系
推荐引用方式 GB/T 7714	冉启康. 一类带随机利率的生存年金组合模型[J]. 系统工程,2011(2011年10期):108-111.
APA	冉启康.(2011).一类带随机利率的生存年金组合模型.系统工程(2011年10期),108-111.
MLA	冉启康."一类带随机利率的生存年金组合模型".系统工程 .2011年10期(2011):108-111.