随机利率下的半连续型变额寿险模型

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	随机利率下的半连续型变额寿险模型
	郭欣
刊名	四川理工学院学报(自然科学版)
	2012-08-20
期号	2012年04期页码:85-88
关键词	随机利率 Brownian运动精算现值变额寿险风险管理
ISSN号	1673-1549
英文摘要	寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在De Moive假设下通过数值计算分析了相关的风险。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17615]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学应用数学系
推荐引用方式 GB/T 7714	郭欣. 随机利率下的半连续型变额寿险模型[J]. 四川理工学院学报(自然科学版),2012(2012年04期):85-88.
APA	郭欣.(2012).随机利率下的半连续型变额寿险模型.四川理工学院学报(自然科学版)(2012年04期),85-88.
MLA	郭欣."随机利率下的半连续型变额寿险模型".四川理工学院学报(自然科学版) .2012年04期(2012):85-88.