对冲基金的下行风险管理理论与实证

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	对冲基金的下行风险管理理论与实证
	卢强; 胡锐
刊名	统计与决策
	2015
期号	2015年12期页码:148-151
关键词	对冲基金下行风险:下偏距 VaR CVaR
ISSN号	1002-6487
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2015.12.043
英文摘要	文章从微观层面,总结了对冲基金的特点和最新发展趋势,强调了对对冲基金下行风险进行管理的重要性;提出下行风险管理过程,在此基础上选择基于GED-EGARCH模型对对冲基金下行风险测度的VaR和CVaR值进行比较分析。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/14682]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	卢强,胡锐. 对冲基金的下行风险管理理论与实证[J]. 统计与决策,2015(2015年12期):148-151.
APA	卢强,&胡锐.(2015).对冲基金的下行风险管理理论与实证.统计与决策(2015年12期),148-151.
MLA	卢强,et al."对冲基金的下行风险管理理论与实证".统计与决策 .2015年12期(2015):148-151.