蒙特卡罗方法在金融衍生品定价上的应用

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	蒙特卡罗方法在金融衍生品定价上的应用
	洪铁松
刊名	金融经济
	2015-09-25
期号	2015年18期页码:91-93
关键词	蒙特卡罗方法衍生品定价回望期权
ISSN号	1007-0753
DOI	10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2015.18.036
英文摘要	金融衍生品的定价一直以来都是金融应用领域上的一个难题。在使用复杂的资产模型或对奇异期权进行定价时,往往难以得出解析解。蒙特卡罗方法则是在衍生品定价上使用广泛的数值计算方法。本文主要对这种方法在衍生品定价上使用方法进行了详细的解释,并利用Excel VBA对回望期权的定价进行了模拟计算。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/14434]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学浙江学院
推荐引用方式 GB/T 7714	洪铁松. 蒙特卡罗方法在金融衍生品定价上的应用[J]. 金融经济,2015(2015年18期):91-93.
APA	洪铁松.(2015).蒙特卡罗方法在金融衍生品定价上的应用.金融经济(2015年18期),91-93.
MLA	洪铁松."蒙特卡罗方法在金融衍生品定价上的应用".金融经济 .2015年18期(2015):91-93.